广发证券基于遗传规划多维变量的股指期货交吗

广发证券：基于遗传规划多维变量的股指期货交易策略 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要：

遗传规划智能交易策略Y001回顾我们在2012年9月16日发布遗传规划智能研发交易策略的专题报告《基于遗传规划的智能交易策略方法》，进行这一方向研究的启发来自于TSL，即TradingSystemLab公司，该公司基于遗传规划方法研发了若干交易策略，在鼎鼎大名的FuturesTruthMagazine排行榜中多个策略跻身前十名，成绩斐然。

报告中我们发布了采用遗传规划自动生成的编号为Y001的策略，策略从2012年8月24日的1 1.8%累计收益率到目前20 .5%，累计收益在最近一个累计年度内增长了76.7%。

多维变量输入的新智能策略本文我们继续延续已构建的遗传规划算法框架，采用5分钟周期数据，全样本截止到201 .7.24，样本内截止到2012.12. 1，输入变量丰富到18个，包括了价格、成交量、动量、趋势强度、反转、摆动、资金流向、区间波动强度、加速癫狂情绪等各方面数据。

Y002至Y005策略共新生产四个交易交易策略，分别编号为Y002至Y005。

但他依然提交出这么一份有质量的毕业论文。”　　20多位委员审议　　曾引发很大争议　　为了不轻易地给学生“判死刑” Y002策略共258次交易，日均交易0. 次，胜率5 .5%，盈亏比2. 倍，2010、2011、2012、201 年化收益率分别为69.2%、21.7%、25. %、2 .5%，最大回撤-4.7%。

Y00 策略共792次交易，日均交易1次，胜率4 .8%，盈亏比2.02倍，2010、2011、2012、201 年化收益率分别为64.6%、27.9%、42.0%、62.9%，最大回撤-6. %。

Y004策略共792次交易，日均交易1次，胜率42.8%，盈亏比1.91倍，2010、2011、2012、201 年化收益率分别为40.2%、25.8%、2 .5%、60.1%，最大回撤-9. %。

Y005策略共450次交易，日均交易0.57次，胜率51.8%，盈亏比2.02倍，2010、2011、2012、201 年化收益率分别为86.0%、 .4%、28.8%、25.8%，最大回撤-7.2%。